वृहस्पतिवार का दिन सांई बाबा की पूजा-अर्चना के लिए एक खास दिन माना गया है। साँई बाबा के भक्त मानते हैं कि जिस तरह हिमालय पर्वतों मे सबसे श्रेष्ठ है, वैसे ही संतों में सांई सबसे श्रेष्ठ हैं......सांई बाबा जी का जीवन लोगों में ईश्वर के प्रति आस्था उत्पन्न करना और उनके एक निराकार स्वरुप के अस्तित्व को स्वीकार करने के प्रति समर्पित था।
सांई जी का अधिकतर समय मुस्लिम फकीरों के साथ बीता करता था इस कारण सांई बाबा के बारे में इस प्रकार का भ्रम सदैव बना रहा है कि वो हिन्दू थे अथवा मुस्लिम.... किन्तु फिर भी हिन्दु और मुस्लिम दोनों ही धर्मों के अनुयायी उन्हें पूर्ण श्रद्धा के साथ मानते है और इस भ्रम के उपरांत भी भक्तों में उनके प्रति अगाध विश्वास बना हुआ है जिसके परिणामस्वरुप वृहस्पतिवार के दिन साँई मंदिरों के बाहर लगी अपार भीड़ इस बात को पूर्णत सही सिद्ध करती है।
शिरडी के सांई बाबा एक आध्यात्मिक गुरु तो थे ही साथ ही समाजिक उत्थान के प्रति उत्तरदायी भी थे। सांई बाबा ने पूरे भारत में घूम-घूमकर भारत के हिन्दु और मुसलमान श्रद्धालुओं के बीच भाईचारे का संदेश दिया। सांई बाबा की प्रसिद्धि ना केवल भारत अपितु अमेरिका, कैरेबियन जैसे दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोग भी उनके अनुयायी बन गये थे।
सांई बाबा का जन्म 28 सितंबर 1836 में हुआ था। उनके नाम की उत्पत्ति सांई शब्द से हुई जिसका अर्थ होता है पूज्य व्यक्ति और बाबा। हिंदी में इस शब्द को पिता के रुप में भी संबोधित किया जाता है। 1858 में सांई बाबा पश्चिम भारतीय राज्य महाराष्ट्र के एक गांव शिरड़ी पहुंचे। सांई बाबा को शुरुआत में शिरडी के लोगों ने पागल समझकर उनकी अवमाना की लेकिन बाद में उनके उपदेशों और चमत्कारों से अभिभूत होकर बहुत से हिंदु और मुसलमान लोग उनके अनुयायी बन गए। सांई बाबा पुराणों, भगवद्-गीता और हिन्दु दर्शन का भली-भांति ज्ञान ऱखते थे।
सांई बाबा ने अपने शिष्यों को सदैव यह शिक्षा दी कि मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है इसीलिए जातिगत भेदभाव को भुला कर प्रेम-पूर्वक रहना चाहिए। गरीबों और लाचारों की मदद करना सबसे बड़ा धर्म है तो वही माता-पिता, बुजुर्गौ, गुरुजनों, बड़ों का सम्मान करने से मनुष्य के सभी पाप धुल जाते हैं। सांई बाबा 1918 में अपनी मृत्यु होने तक शिरड़ी में ही रहे।
सांई बाबा ने उन सभी कट्टर प्रथाओं का विरोध किया जो हिंदु और मुस्लिम दोनों ही धर्मों में थी। उन्होंने रोगियों के प्रति सहानुभूति रखने का संदेश दिया। शिरड़ी को एक पवित्र और प्रमुख तीर्थस्थल इसीलिए माना गया क्योंकि इसी स्थान से बाबा ने उपदेश दिए, जिन्हें उपासनी बाबा और मेहर बाबा ने अपनी मान्यता दी। सांई बाबा “अल्लाह मालिक” शब्द का उच्चारण किया करते थे।
सांई बाबा मात्र सोलह साल की आयु में ही महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में स्थित शिरडी आ गए थे और यहाँ आकर तपस्वी जीवन जीने लगे। अपनी साधना के दौरान वे सर्दी, गर्मी की परवाह किए बगैर तपस्या किया करते थे जिसे देखकर आसपास के लोग उन्हें उत्साह और कोतुहलवश देखा करते थे। बाबा घुटने तक रोब जैसा वस्त्र पहना करते थे जिसे कफनी कहा गया और सिर पर एक कपड़ा बांधा करते थे। इस वेशभूषा के कारण ही लोग उन्हें कई बार मुसलमान सूफी फकीर समझ लिया करते थे। बाबा ने अपने चमत्कारों से लोगों को अभिभूत कर दिया था। बीमार लोग अपने स्वस्थ होने की कामना के साथ बाबा के पास आया करते थे और ये माना जाता था कि सांई बाबा के हाथ से दी गयी विभूति लगाने से हर प्रकार के रोग ठीक हो जाया करते थे। उनका पहला मंदिर भिवपुरी करजत में बनाया गया था जहाँ स्थानीय पुजारी म्हालस्पति नागरे उनके पहले शिष्य बने और इसके बाद उनकी प्रसिद्धि दूर-दूर तक फैलती चली गयी।